主題：滬深300指數(shù)高開高走 權(quán)證市場普遍上漲(11/16)

　　滬深300指數(shù)11月16日高開，盤中震蕩走高，權(quán)重股整體上漲，282只上漲，8只下跌。滬深300指數(shù)交易區(qū)間3,541.05～3,625.89點，收盤報3,625.80點，較11月13日上漲107.08點或3.04％。權(quán)證市場普遍上漲。

　　滬深300指數(shù)11月16日高開，盤中震蕩走高，權(quán)重股整體上漲，282只上漲，8只下跌。行業(yè)板塊方面，煤炭、鋼鐵、物資外貿(mào)、有色金屬漲幅居前，分別上漲7.38％、3.82％、3.72％、3.55％。概念板塊方面，股期概念、稀缺資源、循環(huán)經(jīng)濟漲幅居前，分別上漲4.32％、4.03％、3.36％。權(quán)證市場普遍上漲。滬深兩市交易的9只權(quán)證中，8只上漲，1只下跌。上漲權(quán)證中，受正股上漲影響，上汽CWB1(580016)、江銅CWB1(580026)、中興ZXC1(031006)漲幅居前，分別上漲6.80％、6.17％、4.00％，其余漲幅在0.39％～3.15％。長虹CWB1(580027)跌2.04％。

　　滬深300指數(shù)今日高開高走，權(quán)重股整體上漲帶動大盤一路上行，板塊全部上漲，資源股領(lǐng)漲，成交量較上個交易日明顯放大。北方大范圍降雪影響山西等產(chǎn)煤省煤炭調(diào)出，煤炭股表現(xiàn)強勢，美元疲軟繼續(xù)提振大宗商品價格，有利資源股。大盤放量上漲，突破技術(shù)阻力線，明日或?qū)⒀永m(xù)沖高，關(guān)注獲利拋壓。

　　大盤大幅走高提振權(quán)證市場表現(xiàn)，權(quán)證市場普漲，上汽CWB1(580016)領(lǐng)漲，受消費政策利好支撐的上海汽車（600104）(600104)延續(xù)前期漲勢，帶動上汽CWB1走高，滬銅主力和約今日大幅上漲再創(chuàng)反彈新高刺激江西銅業(yè)（600362）(600362)及其權(quán)證江銅CWB1大幅走高，短期內(nèi)美元疲軟繼續(xù)提振大宗商品價格，有利江銅CWB1表現(xiàn)，該權(quán)證為負溢價權(quán)證，相比正股更具投資價值。

　　世華財訊2009年11月16日滬深權(quán)證

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　　代碼 名稱 漲幅％ 現(xiàn)價 行權(quán)價 行權(quán)比例 剩余期限 內(nèi)在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數(shù)

　　031006 中興ZXC1 4.00 11.153 42.394 0.9220 97 0 2.138 33.72 3.37

　　580016 上汽CWB1 6.80 4.916 26.910 1.0000 52 0 1.523 21.75 5.32

　　580017 贛粵CWB1 1.99 7.671 10.040 2.0000 104 0 0.338 72.58 2.10

　　580019 石化CWB1 2.02 1.614 19.150 0.5000 107 0 0.010 83.43 3.78

　　580022 國電CWB1 0.39 3.314 7.470 1.0000 186 0.220 0.851 40.23 2.32

　　580024 寶鋼CWB1 2.75 1.607 12.160 0.5000 229 0 0.170 93.14 2.48

　　580025 葛洲CWB1 3.15 3.698 7.660 0.5900 55 2.561 2.379 16.06 1.91

　　580026 江銅CWB1 6.17 5.699 15.400 0.2500 327 6.885 6.137 -11.05 1.88

　　580027 長虹CWB1 -2.04 3.306 5.230 1.0000 640 1.370 1.647 29.33 2.00

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　　注：1.無風(fēng)險利率采用一年期存款利率2.25％

　　2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數(shù)據(jù)

　　世華財訊2009年11月16日滬深權(quán)證敏感度指標(biāo)分析

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　　代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO

　　031006 中興ZXC1 0.464 0.053 8.347 -5.988 4.389

　　580016 上汽CWB1 0.479 0.085 3.930 -6.820 1.558

　　580017 贛粵CWB1 0.197 0.154 1.189 -0.905 0.400

　　580019 石化CWB1 0.023 0.021 0.357 -0.243 0.075

　　580022 國電CWB1 0.613 0.198 2.102 -0.813 1.934

　　580024 寶鋼CWB1 0.223 0.089 1.882 -0.830 0.891

　　580025 葛洲CWB1 0.999 0.002 0.018 -0.195 1.148

　　580026 江銅CWB1 0.978 0.002 2.153 -1.092 12.420

　　580027 長虹CWB1 0.783 0.085 2.571 -0.359 5.297

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　　注：1.無風(fēng)險利率采用一年期存款利率2.25％

　　2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數(shù)據(jù)


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