主題：工行不良貸款余額和比例連續五年實現雙下降

今天從中國工商銀行獲悉，該行已于近日成功投產了法人客戶評級優化系統，實現了單筆非零售信貸資產違約概率、違約損失率的計量，顯著提高了評級結果的準確性，達到了巴塞爾新資本協議內部評級法初級法的要求，風險計量技術已經接近國際領先水平。


同時，此舉也為工商銀行在2010年底前實施內部評級法高級法邁出了關鍵的一步。

　　這只是近年來工商銀行風險管理水平全面提升的一個縮影。工商銀行相關部門負責人告訴記者，自2004年著手建立全面風險管理框架以來，工商銀行已成功完成風險管理機構和流程的改革，設立了首席風險官，實現了各類風險的前、中、后臺分離管理，形成了以董事會、高管層為主要決策者，各風險管理部門為組織執行者，內部審計部門為第三道防線的相對集中和獨立的風險管理體系，風險管理能力顯著增強。

　　尤其在長期以來困擾中國商業銀行的信貸風險管理領域，近年來工商銀行不斷完善公司法人客戶信貸政策，從行業、客戶、產品、區域等方面實施差別化的信貸政策，加大信貸結構調整力度，同時采用先進的信息化手段進行信貸監控，使信貸資產質量持續提升。截至2007年工商銀行已經連續五年實現了不良貸款余額和比例的“雙下降”，另外，該行1999年以來新發放的貸款的不良率一直被控制在2%以內，已經達到了國際活躍銀行的優良水平。

　　為加強信貸風險的識別和預警，工商銀行在2003年就組建了行業分析中心，開展宏觀經濟和行業形勢分析、行業信貸投向監測以及重大經濟運行事件的跟蹤、分析和預警工作，建立了行業信貸風險管理體系。

　　目前，工商銀行已經制定實施了26個行業信貸的政策，截至2007年末，工商銀行積極進入類和適度進入類行業的貸款余額比年初增加了2663億元，在9個限制進入類行業中，目標客戶貸款比年初繼續增加，而限制客戶與退出客戶僅在2007年就減少了84億元。這充分體現出了該行近幾年一直在實行的“總量控制、有進有退、調整結構”的信貸策略。

　　與此同時，2007年工商銀行還特別加大力度推進“綠色信貸”，在辦理信貸業務時嚴格審查企業的環保信息，并在資產管理系統中標注“企業環保信息”，建立了客戶環保信息數據庫，按環保風險輕重程度對客戶進行分級分類管理，對不符合國家產業政策、能耗和排放等指標達不到國家相關標準和可能對環境造成重大不利影響的項目實行“一票否決”。

　　更為重要的是，在信貸風險管理水平持續提升的同時，工商銀行信貸資產質量的基礎也在不斷夯實。該行從2005年10月起在國內同業中率先采用了12級分類貸款資產質量分類體系。這一體系是基于巴塞爾新資本協議的一種風險內部評級方法，考慮了定性和定量的因素，采用量化打分模型，比國內銀行業普遍采用的五級分類方法更加嚴格和科學。在工商銀行12級貸款資產質量分類體系中，關注三級貸款是關注類貸款的最后一級，在總分級中處于第7級，產生劣變可能性相對較高。為此，工商銀行嚴格分析每一筆關注三級貸款的現金流，及早采取風險防范措施。而對于有瑕疵和潛在風險的關注三級貸款，堅決按規定劃入不良貸款，并足額計提風險撥備。截至2007年12月末，工商銀行在各項貸款不良率繼續下降的同時，公司貸款中的關注三級貸款余額比年初減少了62.24%，占公司客戶的比例下降到0.5%以下。

　　行百里者半九十，目前工商銀行已經將下一步風險管理建設的愿景和使命定位在了國際一流的風險管理水平上。未來，工商銀行將進一步完善覆蓋境內外機構和各類業務的全面風險管理體系。健全以各風險管理部門為主體、各相關業務部門共同參與的相對集中垂直的風險管理組織框架；構建全面覆蓋信用、市場、操作三大類主要風險，支持全行主要業務的風險信息集中控制，滿足全球全天候業務處理和風險管理需求的風險管理信息系統，到2012年力爭達到全球一流商業銀行的風險管理水平。


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