主題：百億量化私募世紀前沿資產：近期模型出現一定失效 已做出調整


2024年02月20日 20:19 來源： 財聯社

　　百億量化私募世紀前沿資產近日發布產品運作說明稱，近期極端行情下，公司Alpha及風控模型出現了一定失效。雖然市值暴露依舊始終控制在硬性風格約束之下。但由于近期市值因子的波動已經遠遠超過了模型訓練歷史上的任何一次極端情況，對該公司的超額表現產生了較大影響。對此，該公司對風控模型做出了調整，適當地收緊了模型的波動率約束。通過中心化的管理模式，以上調整得以迅速的反應到了各個產品線上，使得超額回撤保持在了相對可以接受的范圍內。

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