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主題:百億量化私募世紀(jì)前沿資產(chǎn):近期模型出現(xiàn)一定失效 已做出調(diào)整
2024年02月20日 20:19 來(lái)源: 財(cái)聯(lián)社
百億量化私募世紀(jì)前沿資產(chǎn)近日發(fā)布產(chǎn)品運(yùn)作說明稱,近期極端行情下,公司Alpha及風(fēng)控模型出現(xiàn)了一定失效。雖然市值暴露依舊始終控制在硬性風(fēng)格約束之下。但由于近期市值因子的波動(dòng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了模型訓(xùn)練歷史上的任何一次極端情況,對(duì)該公司的超額表現(xiàn)產(chǎn)生了較大影響。對(duì)此,該公司對(duì)風(fēng)控模型做出了調(diào)整,適當(dāng)?shù)厥站o了模型的波動(dòng)率約束。通過中心化的管理模式,以上調(diào)整得以迅速的反應(yīng)到了各個(gè)產(chǎn)品線上,使得超額回撤保持在了相對(duì)可以接受的范圍內(nèi)。
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