主題：寶鋼股份關(guān)于2022年度開展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告

寶山鋼鐵股份有限公司

關(guān)于 2022 年度開展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）于2022年3月3日召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2022年金融衍生品操作計(jì)劃及2021年金融衍生品開展情況的議案》和《關(guān)于新增期貨交易品種及交易方向的議案》。

一、貨幣類金融衍生品

（一）交易背景

公司貨幣類金融衍生品交易均為針對(duì)開展進(jìn)出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生的結(jié)算敞口、開展低成本外幣融資形成的債務(wù)敞口，以及掛鉤金融衍生品的結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品，規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）交易計(jì)劃

2022年公司匹配收、付匯或外幣債務(wù)期限,開展多幣種交叉遠(yuǎn)期（幣種包括人民幣、美元、歐元、澳元等）折合額度不超121.6億美元、開展利率掉期折合額度不超34.2億美元、開展掛鉤金融衍生品的結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品折合額度不超4.1億美元。

二、商品類金融衍生品

（一）交易背景

公司商品類金融衍生品交易均為針對(duì)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中的成本鎖定、利潤(rùn)鎖定或庫(kù)存套保，規(guī)避相應(yīng)原材料或商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）交易計(jì)劃

2022年對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及的主要期貨商品開展套期保值，并根據(jù)采購(gòu)或庫(kù)存量等的一定比例擬訂 2022年度套保最大額度:鐵礦石為800萬(wàn)噸、熱軋為220萬(wàn)噸、燃料油為22萬(wàn)噸、鎳為3000噸、焦炭為10萬(wàn)噸、焦煤為130萬(wàn)噸。在此范圍內(nèi)實(shí)施日常業(yè)務(wù)套保工作。

三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

公司開展金融衍生品業(yè)務(wù)不以投機(jī)為目的，嚴(yán)守套期保值原則，并且從組織機(jī)構(gòu)、制度流程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施等方面有效防范、發(fā)現(xiàn)和化解風(fēng)險(xiǎn)。

1.公司制訂并持續(xù)完善《外匯風(fēng)險(xiǎn)及外匯交易管理辦法》及《商品套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》，建立完善的貨幣類金融衍生品及商品類金融衍生品組織架構(gòu)，金融衍生品業(yè)務(wù)全過(guò)程規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)執(zhí)行與管理監(jiān)督嚴(yán)格分離，有序開展。

2.公司嚴(yán)格控制外匯敞口或現(xiàn)貨與衍生品在種類、規(guī)模及時(shí)間上相匹配，并制定切實(shí)可行的應(yīng)急處理預(yù)案，以及時(shí)應(yīng)對(duì)交易過(guò)程中可能發(fā)生的重大突發(fā)事件。

3.公司建立動(dòng)態(tài)嚴(yán)格的套保評(píng)價(jià)體系，由財(cái)務(wù)和審計(jì)部門分別對(duì)套保工作的過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和審計(jì)評(píng)估，每半年向董事會(huì)進(jìn)行全面匯報(bào)。財(cái)務(wù)和審計(jì)評(píng)價(jià)監(jiān)控體系在過(guò)程控制和操作規(guī)范方面發(fā)揮了重要作用。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事關(guān)于開展金融衍生品業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)對(duì)公司開展衍生品業(yè)務(wù)的事項(xiàng)進(jìn)行審慎審核，公司衍生品交易均為針對(duì)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)敞口鎖定，有利于公司規(guī)避相應(yīng)原材料、商品或匯率價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并已制定切實(shí)可行的應(yīng)急處理預(yù)案，以及時(shí)應(yīng)對(duì)交易過(guò)程中可能發(fā)生的重大突發(fā)事件，不影響公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的行為。同意公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)開展金融衍生品操作。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于開展2022年金融衍生品業(yè)務(wù)，發(fā)表意見(jiàn)如下：

1.公司根據(jù)市場(chǎng)變化和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要開展金融衍生品業(yè)務(wù)，有助于規(guī)避相應(yīng)原材料或商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。

2.公司建立了金融衍生品相關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管控制度并執(zhí)行有效，可有效管控公司金融衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

3.公司開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)不存在損害公司和股東利益的情形，且審議程序合法合規(guī)。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司開展金融衍生品業(yè)務(wù)。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2022年3月3日

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