主題：又一家百億量化私募布局A500

中證金牛座記者日前獨家獲悉，百億量化私募茂源量化近日也在布局中證A500指數增強策略產品，相關策略11月7日已正式實盤交易。

茂源量化表示，從成熟市場的情況看，指數投資是重要的參與方式之一，近兩年A股市場也呈現了相似的趨勢。中證A500指數更廣泛均衡地覆蓋了各行業龍頭公司，更好反映了上市公司的質量、市場的多樣性和未來行業發展趨勢。中證A500指數作為擁抱指數化投資、配置核心資產、布局新質生產力的重要工具，具備較好的長期投資價值。相比其他主要寬基指數，中證A500指數過往長期表現相對更佳，走勢更穩健。

茂源量化表示，作為一家資產管理公司，會基于投資者需求來持續完善產品矩陣，一方面關注具備不同風險收益特征的產品形態，另一方面也會優選具有更好投資性價比和發展潛力的賽道來做增強，即優選β的前提下追求α，發揮量化選股模型的優勢。

據其介紹，9月下旬中證A500指數的發行引發市場關注，一些渠道就提出了相關產品需求，茂源量化第一時間開始進行相關準備工作。經前期相關策略研究、數據回測，決定積極入局A500指增賽道，第一時間進行策略部署，并于11月7日開始正式實盤交易。根據回測情況來看，由于中證A500指數的行業權重分散度高，市值分布較為合理，滬深300增強、中證500增強量化模型在行業/風格約束中一些掣肘的地方，在中證A500增強模型中則幾乎不受影響。從大數定律的角度來說，更有利于各頻段模型更穩定地發揮。回測數據顯示，在今年2月和9月的兩次量化回撤中，A500指增的超額回撤都控制得相對較好。

展望后市，茂源量化表示，隨著政策組合拳密集落地，市場風險偏好快速修復，中證A500指數及相關指數增強產品的相繼推出，有助于進一步豐富A股市場寬基配置工具，成為面向未來的A股核心標桿，以及吸引全球中長線資金的入市載體。



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